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MDD3

동적 자산배분 전략(VAA)을 시작해보다 이전까지 제가 해왔던 자산배분 전략은 서로 다른 상관관계를 갖는 자산군을 모아서 포트폴리오를 구성하고 주기적으로 리밸런싱 하는 정적 자산배분 전략이었습니다. 정적 자산배분 전략을 통해 연금 계좌를 안정적으로 운용해오다, 우연히 동적 자산배분 전략에 대해서 알게 되었고, 흥미를 가지게 되었습니다. ('정적'이 있으면 당연히 '동적'도 있을거란 생각을 왜 못 했는지...;;) 삼프로TV에서 동적 자산배분 전략을 설명한 영상 아무튼 위의 영상을 포함해서 동적 자산배분 전략에 대한 여러 자료를 찾아보니 동적 자산배분도 정적 자산배분처럼 장기간의 시계열에서 안정적인 MDD와 준수한 수익률을 보이는 것을 알게 되었습니다. 그래서 저도 이번에 제 자산의 일부를 동적 자산배분 전략, 그중에서도 VAA(Vigilant .. 2022. 1. 4.
[구글 파이낸스] RPAR ETF(올웨더)와 AOR ETF(60:40) 성과 비교 구글 파이낸스 함수를 이용해서 RPAR ETF와 AOR ETF의 2021년 주가 흐름, 가격 변동률, DD(MDD)를 비교해봤습니다. 두 ETF를 아주 간단하게 소개하면 RPAR ETF는 올웨더 포트폴리오를 ETF로 구현한 상품이고 AOR은 60:40 자산배분 전략을 ETF로 구현한 상품입니다. 주가 흐름 왼쪽 세로축이 RPAR에 대한 주가를 나타낸 것이고, 오른쪽 세로축은 AOR의 주가에 대한 축입니다. 두 ETF 모두 완만한 상승을 보이며 비슷한 주가 흐름을 보였습니다. 구글 파이낸스 함수식 =GOOGLEFINANCE("NYSEARCA:RPAR", "close", date(2021,1,1), date(2021,12,17), "daily") =GOOGLEFINANCE("NYSEARCA:AOR", "cl.. 2021. 12. 20.
[구글 파이낸스] MDD 계산 (feat. 테슬라/TSLA) 이번 포스트에서는 구글 스프레트시트에서 구글 파이낸스 함수를 활용하여 MDD를 계산해보겠습니다. MDD는 Maximum Drawdown의 줄인말로 전고점 대비 최대 하락률을 의미합니다. 투자를 하다보면 어쩔 수 없이 손실 구간을 경험할 수밖에 없는데, 자신이 투자한 자산의 가격 하락을 어느 정도까지 견딜 수 있는지 아는 게 중요합니다. 사람마다 타고난 맷집(?), 재정 상황, 투자 자산에 대한 이해도가 각기 다르기 때문에 감내할 수 있는 MDD도 각기 다를 것이고 그에 따라 본인이 감당할 수 있으면서 목표한 수익을 낼 수 있는 투자 전략을 세우는 것이 중요하겠지요. MDD 계산의 예제로 사용할 자산(주식)은 올 해 가장 핫한 종목 중 하나인 테슬라(티커: TSLA)입니다. 올해 엄청난 가격 상승을 보였지.. 2020. 11. 22.
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