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동적 자산배분 전략(VAA) - 16개월 경과 동적자산배분 VAA 16개월차 현황입니다. 4월 10일 기준, 4개의 공격자산 모두가 플러스를 기록하였습니다. 이 중 가장 높은 스코어는 SPY였는데, VAA를 시작한 이래 모든 공격 자산군이 플러스이면서 S&P500가 가장 높은 스코어를 기록한 것은 이번 달이 처음입니다. 누적 수익률은 지난 달보다 조금 개선되서 -7.41%입니다. 3월에서 4월 초까지 각 자산군의 움직임을 보면 모든 자산군이 상승한 것을 볼 수 있습니다. IEF(장기채 4.84%)와 LQD(회사채 4.81%) 가장 높은 상승율을 보였고, SPY (S&P500 4.11%)가 뒤를 이었습니다. 그럼 5월에 다시 찾아보겠습니다... 2023. 4. 10.
동적 자산배분 전략(VAA) - 15개월 경과 동적자산배분 VAA 15개월차 현황입니다. 3월 6일 기준, 4개의 공격자산 중 SPY와 VEA(미국외 선진국 주식)의 스코어는 플러스이지만, VWO(신흥국 주식), AGG(총 채권)는 마이너스이므로 이번 달에도 수비 포지션입니다. 수비자산중 가장 스코어가 높은 SHY(미국 단기채)가 선택되었고, 지난 달에도 SHY였기 때문에 별도 재분배 작업은 없었습니다. SHY의 주가가 조금 내려가서 누적 수익률도 -7.57%에서 -8.78%로 좀 더 악화되었습니다. 2월에서 3월 초까지 각 자산군의 움직임을 보면 SPY가 유일하게 플러스를 기록했고, 나머지 자산들은 모두 마이너스를 기록했습니다. 다음 스코어 확인은 4월 초에 진행하겠습니다. 그럼 이만... 2023. 3. 7.
동적 자산배분 전략(VAA) - 14개월 경과 동적자산배분 VAA 14개월차 현황입니다. 지난 1월에는 포스팅을 못했는데, 자산배분 상황은 변동이 없이 VEA를 유지했었습니다. 아래 보시는 것처럼 1월에도 12월과 마찬가지로 모든 공격 자산의 스코어가 플러스였고, 그 중 VEA의 스코어가 가장 높아서 VEA를 계속 유지했습니다. 2월 스코어를 살펴보면 VWO와 AGG의 스코어가 마이너스 인 것을 알 수 있습니다. 결국 이번 달에는 다시 수비 자산으로 전환되었으며 수비 자산중 그나마 가장 스코어가 높은 SHY (1~3년 미국 단기채)가 낙점되었습니다. VEA는 지난 두 달동안 꽤 높은 상승을 보여줬고 덕분한 계좌 수익률이 -13.88%에서 -7.57%까지 개선되었습니다. (그래도 아직 마이너스...ㅠㅠ) 지난 한 달간의 각 자산군의 가격 변동 그래프입.. 2023. 2. 14.
동적 자산배분 전략(VAA) - 12개월 경과 동적자산배분 VAA 12개월차 현황입니다. 이번 달에는 처음으로 공격 자산들의 스코어가 모두 플러스를 기록하였습니다. 그 중에서 가장 스코어가 높았던 자산은 VEA (Vanguard Developed Markets Index Fund ETF)로 미국 이외 선진국의 지수를 추종하는 ETF입니다. VAA 로직에 따라 SHY (1~3년 미국 단기채)가를 매도하고 VEA를 매수했습니다. SHY는 지난 한 달간 거의 가격 변화가 없었고, 이번 달에도 약간의 배당이 있어서 수익률은 조금 개선된 -13.88%를 기록하였습니다. 지난 한 달간의 각 자산군의 가격 변동 그래프입니다. 미국외 선진국 시장과 신흥국 시장이 10% 넘게 상승하는 모습을 보였고요, 수비 자산들도 5% 안팎의 상승을 보였습니다. 지난 한 달간 가.. 2022. 12. 8.
PTP에 포함되는 원천징수 대상 ETF 목록 미국 주식에 투자하고 계신 분들은 최근 언론을 통해 보도된 PTP(Publicly Traded Partnership)에 관심이 많으실 텐데요, 관련한 내용들을 저도 한번 찾아봤습니다. 먼저 결론적으로 말씀드리면 2023년 1월 1일부터 미국에 거주하지 않는 외국인 또는 외국 법인은 미국 증시 상장 종목 중 PTP에 포함되는 종목을 매도 시, 매도 대금의 10%(양도 차익의 10%가 아님)를 미국 현지에서 원천 징수한다고 합니다. 미연방 국세청(IRS) 홈페이지의 간행물 515 (Publication 515)에서 해당 내용을 찾아볼 수 있었는데요, 정작 PTP에 해당되는 종목 리스트는 IRS 홈페이지에서 찾을 수 없었습니다. Section 1446(f) generally requires that if an.. 2022. 11. 23.
국내 상장 나스닥100 ETF 비교 (시가총액, 거래량, 비용) 국내 상장 나스닥100 지수 추종 ETF에 대한 정보를 정리해보았습니다. 1. 국내 상장 나스닥100 지수 추종 ETF 비교표 2022년 11월 19일 조회 기준 TIGER 미국나스닥100 KODEX 미국나스닥100TR ACE 미국나스닥100 KBSTAR 미국나스닥100 종목 코드 133690 379810 367380 368590 상장일 2010.10.18 2021.04.09 2020.10.29 2020.11.06 순자산 총액(원) 2조 1005억 3,700억 4,058억 2,261억 거래량(원) 47억 8.4억 4.8억 2억 집합투자업자보수(%) 0.050 0.029 0.040 0.001 지정참가회사보수(%) 0.001 0.001 0.010 0.001 신탁업자보수(%) 0.010 0.010 0.010 .. 2022. 11. 19.
국내 상장 S&P500 ETF 비교 (시가총액, 거래량, 비용) 국내 상장 S&P500 지수 추종 ETF에 대한 정보를 정리해보았습니다. 1. 국내 상장 S&P 500 지수 추종 ETF 비교표 2022년 11월 17일 조회 기준 KODEX 미국S&P500선물(H) KODEX 미국S&P500TR TIGER 미국S&P500 선물(H) TIGER 미국S&P500 KB KBSTAR 미국S&P500 ARIRANG 미국 S&P500(H) ARIRANG 미국S&P500 HANARO 미국S&P500 종목 코드 219480 379800 143850 360750 379780 269540 429760 432840 상장일 2015.05.29 2021.04.09 2011.07.18 2020.08.07 2021.04.09 2017.05.16 2022.05.31 2022.06.08 순자산 총액.. 2022. 11. 17.
동적 자산배분 전략(VAA) - 11개월 경과 동적자산배분 VAA 11개월차 현황입니다. 이번 달에도 모든 자산군의 스코어가 마이너스입니다...; VAA 로직에 따라 수비 자산중 가장 스코어가 높은 SHY (1~3년 미국 단기채)가 결정되었습니다. 지난 달의 판박이네요. 지난 달에 SHY였기 때문에 딱히 할 일이 없습니다. 약 1달러 정도의 배당이 있었지만, 가격 자체가 1%가까이 떨어져 누적 수익률은 -15.00%를 기록하였습니다. 지난 한 달간의 각 자산군의 가격 변동 그래프입니다. 9월에는 주식 시장이 미국, 신흥국 모두 부진한 모습이었는데, 10월에는 양 쪽 모두 5% 정도의 상승을 기록했습니다. 채권은 계속 마이너스에서 맴돌았네요. 이제 한 달만 더 지나면 동적 자산 배분을 한지 1년이 됩니다. 공교롭게도 금리 인상을 시작하는 시점에 동적 .. 2022. 11. 4.
동적 자산배분 전략(VAA) - 10개월 경과 동적자산배분 VAA 10개월차 현황입니다. 이번 달에도 지난 달과 마찬가지로 모든 자산군의 스코어가 마이너스를 기록했습니다. VAA 로직에 따라 수비 자산으로 선택되었고, 수비 자산중 그나마 스코어가 가장 양호한 SHY (1~3년 미국 단기채)가 결정되었습니다. 지난 달에도 SHY가 선택되었기 때문에 딱히 할 일이 없네요. 약간의 배당이 있었지만, 가격 자체가 1%가까이 떨어져 누적 수익률은 -14.46%를 기록하였습니다. 지난 한 달간의 각 자산군의 가격 변동 그래프입니다. 9월 중순에 주식이 잠깐 반등했었지만 곧바로 급락하면서 끝이 안 보이는 하락을 겪었습니다. 채권 역시도 하락을 면치 못했는데, 그나마 1~3년 단기채인 SHY가 가장 낮은 하락을 겪었습니다. 요금같은 하락장에 이렇게라도 버텨주니 다.. 2022. 10. 5.
동적 자산배분 전략(VAA) - 9개월 경과 동적자산배분 9개월차 현황입니다. 지난 달에 SPY와 VEA의 스코어가 플러스를 기록했는데, 이번 달에는 다시 모든 자산의 스코어가 마이너스를 기록하면서 현재 시장 상황이 얼마나 어려운지 잘 보여주고 있습니다. 공격자산 뿐만 아니라 수비자산의 스코어도 모두 마이너스를 기록하였고, 아래의 자산 등락률 그래프에서처럼 서로 앞 다투어 지하실을 뚫고 있습니다... 지난 달에 수비자산 중 가장 스코어가 높았던 LQD (미국 회사채)는 지난 한 달 동안 6.5%나 떨어지면서 VAA 전체 자산의 수익률도 드디어 마이너스 두 자리대를 찍었습니다. 이번 달은 수비자산중 그나마 스코어가 가장 높은 SHY로 다시 자산 배분을 수행하였습니다. 시장 진입 시점이 안 좋았는지 9개월 내내 수비자산으로만 분배되고 있네요. 현재 V.. 2022. 9. 7.
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