[구글 파이낸스] RPAR ETF(올웨더)와 AOR ETF(60:40) 성과 비교

구글 파이낸스 함수를 이용해서 RPAR ETF와 AOR ETF의 2021년 주가 흐름, 가격 변동률, DD(MDD)를 비교해봤습니다.

두 ETF를 아주 간단하게 소개하면 RPAR ETF는 올웨더 포트폴리오를 ETF로 구현한 상품이고 AOR은 60:40 자산배분 전략을 ETF로 구현한 상품입니다.

주가 흐름

왼쪽 세로축이 RPAR에 대한 주가를 나타낸 것이고, 오른쪽 세로축은 AOR의 주가에 대한 축입니다.

두 ETF 모두 완만한 상승을 보이며 비슷한 주가 흐름을 보였습니다.

구글 파이낸스 함수식

=GOOGLEFINANCE("NYSEARCA:RPAR", "close", date(2021,1,1), date(2021,12,17), "daily")
=GOOGLEFINANCE("NYSEARCA:AOR", "close", date(2021,1,1), date(2021,12,17), "daily")

가격 변동률

놀랍게도 AOR은 연초 가격보다 내려간 적이 거의 없었습니다. RPAR은 2월에서 5월 사이에는 마이너스를 기록하였다가 5월이 넘어가면서 다시 플러스로 전환된 모습을 보였네요.

두 ETF의 2021년 수익률 (1월 1일~12월 17일 기준)은 RPAR은 4.5%, AOR은 9.3%입니다.
전체적인 주가 흐름은 비슷했는데, RPAR은 2~5월 사이에 AOR 대비 큰 하락을 겪은게 전체 수익률에 영향을 주었네요.

Drawdown

2021년에는 AOR이 DD, MDD 측면에서도 좋은 모습을 보였습니다.
전체적인 DD 흐름은 비슷했으나 RPAR은 3~4월에 상대적으로 큰 drawdown을 겪었습니다.
두 ETF의 MDD는 RPAR이 -6.37%, AOR은 -3.63%였습니다.

구글 파이낸스 함수로 MDD를 구하는 방법은 아래의 포스트에 설명한 적이 있습니다.
구글 파이낸스 함수 활용 - MDD 계산 (feat. 테슬라/TSLA) (tistory.com)

구글 파이낸스 함수 활용 - MDD 계산 (feat. 테슬라/TSLA)

이상 RPAR와 AOR ETF의 2021년 성과를 비교해봤습니다.

올 해만 놓고 보면 AOR이 수익률 측면에서나 MDD 측면에서나 RPAR보다 나은 것 같지만, 단 1년만 놓고 어느 포트폴리오가 좋다고 평가하는 건 매우 위험한 결론입니다.

RPAR은 보다 복합적인 경제 환경을 고려한 ETF임을 감안하여, 2021년에 두 ETF가 이런 흐름을 보였구나 정도로 가볍게 보시면 되겠습니다.
그럼 이만~